量化研究员（组合优化）

岗位职责： 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；设计新的信号需求，持续产出低相关组合； 岗位要求： 国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。